Estrutura de Liquidez

De acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 4.090, de 24/05/2012, Risco de Liquidez é a possibilidade da instituição não ser capaz de honrar com suas obrigações esperadas e inesperadas, sendo estas correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. Risco de Liquidez também pode ser considerado como a possibilidade da instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma determinada posição, em decorrência de seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou ainda em decorrência de alguma descontinuidade no mercado.

Responsabilidades

Acompanhar periodicamente o Risco de Liquidez;

Analisar de forma detalhada as captações locais por instrumento, vencimento e contraparte, de modo a evitar concentração nesses itens; 

A confiabilidade das informações utilizadas no monitoramento dos riscos de liquidez é assegurada por conciliações diárias